Skriv ut som pdf om du vill ha en pdf! Om du vill ha en snyggare utskrift, klicka bort webbläsarens automatiskt tillagda sidhuvud och sidfot.

Blekinge Tekniska Högskola
Institutionen för industriell ekonomi

Revision: 3
Dnr: BTH-4.1.1-0560-2018


Kursplan

Finansiell modellering

Financial Modeling

7,5 högskolepoäng (7.5 credits)

Kurskod: IY2606
Huvudområde: Industriell ekonomi och management
Utbildningsområde: Tekniska området
Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Fördjupning: A1F - Avancerad nivå, har kurs/er på avancerad nivå som förkunskapskrav

Undervisningsspråk: Engelska
Gäller från: 2018-10-01
Fastställd: 2018-10-01

1. Beslut

Denna kurs är inrättad av dekan 2017-11-29. Kursplanen är fastställd av prefekten vid institutionen för industriell ekonomi 2018-10-01 och gäller från 2018-10-01.

2. Förkunskapskrav

För tillträde till kursen krävs avklarad kurs Finansiell ekonomi, 6 hp.

3. Syfte och innehåll

3.1 Syfte

Denna kurs fördjupar analysen om hur ekonomisk risk kan hanteras med hjälp av finansiella derivat och reala optioner samt med hjälp av portföljvalsteori. Kursen vidareutvecklar förståelsen för hur kapitalmarknader fungerar och relationen mellan kapitalmarknader och företag i ekonomiskt värdeskapande.

3.2 Innehåll

  • Portföljvalsteori
  • Optionsteori
  • Modeller för tillgångsprissättning
  • Linjära och icke-linjära modeller för att hantera risk

4. Lärandemål

Följande lärandemål examineras i kursen:

4.1. Kunskap och förståelse

Efter genomförd kurs ska studenten:

  • kunna redogöra för olika typer av finansiella derivat
  • kunna redogöra för vilken roll finansiella derivat spelar för riskhantering
  • kunna redogöra för portföljsammansättning för olika risk/avkastningsprofiler
  • visa förståelse för olika typer av prissättningsmodeller för finansiella och reala investeringar
  • visa förståelse för skillnaden mellan och användandet av diskreta och kontinuerliga modeller i finansiell analys

4.2. Färdighet och förmåga

Efter genomförd kurs ska studenten:

  • Kunna bygga modeller för finansiell analys avseende risk och avkastning
  • Kunna estimera och tolka centrala parametrar i linjära och icke-linjära modeller som kursen behandlar

4.3. Värderingsförmåga och förhållningssätt

Efter genomförd kurs ska studenten:

  • Kunna förklara finansiella marknader och derivats roll för ekonomisk riskhantering

5. Läraktiviteter

Läraktiviteter i kursen består av föreläsningar och handledning.

6. Bedömning och examination

Examinationsmoment för kursen

Kod Benämning Omf. Betyg
1905 Inlämningsuppgift 1 1,5 hp GU
1915 Inlämningsuppgift 2 1,5 hp GU
1925 Salstentamen 4,5 hp AF

Kursen bedöms med betygen A Utmärkt, B Mycket bra, C Bra, D Tillfredställande, E Tillräckligt, FX Underkänd, något mer arbete krävs, F Underkänd.

I kurstillfällets information inför kursstart framgår i vilka examinationsmoment som kursens lärandemål examineras samt gällande bedömningsgrunder.

Examinator kan, efter samråd med högskolans FUNKA-samordnare, fatta beslut om anpassad examinationsform för att en student med varaktig funktionsvariation ska ges en likvärdig examination jämfört med en student utan funktionsvariation.

7. Kursvärdering

Kursvärdering ska göras i enlighet med BTH:s beslut om frågeställning i kursvärderingar och beslut om process för hantering och uppföljning av kursvärderingar.

8. Begränsningar i examen

Kursen kan ingå i examen men inte tillsammans med annan kurs vars innehåll, helt eller delvis, överensstämmer med innehållet i denna kurs.

9. Kurslitteratur och övriga lärresurser

Luenberger, D. G. ”Investment Science” (senaste upplagan), Oxford University Press

Tsay, R.S. ”An introduction to analysis of financial data with R” (senaste upplagan),Wiley

Vetenskapliga artiklar om maximalt 500 sidor kan tillkomma